チャート分析

【チャート分析】RCIとは?定義や見方を分かりやすく解説

テクニカル分析における『分かりそうで分からない』指標の代表格『RCI』を分かりやすくご紹介!

定義から考えれば思ったよりも簡単ですよ。ゆっくり理解していきましょう!

本記事の結論:RCIとは

  • RCIとは「日付」と「株価」それぞれに順位をつけ、両者の相関関係を評価する指標
  • RCIの変動範囲は -100〜100
  • 0を基準に買われすぎ、売られすぎを判断
  • 100%、-100%に近づくほどトレンド転換の目安に
  • ゴールデン、デッドクロスが売買サイン
なおころ
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【チャート分析】RCIの定義と計算式

RCIの定義:日付と株価の相関

なおころ
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計算式はかなり上級者向け。興味のある方だけご覧ください!

RCIの定義

  • RCIとは「日付」と「株価」それぞれに順位をつけ、両者の相関関係を評価する指標
  • RCI = [ 1 – 6 × d ÷ (期間日数 × (期間日数の2乗 – 1))] ×100(%)
  • d = 日付の順位と終値の順位の差を二乗した値の総和
  • RCIの変動範囲は -100〜100

まず、RCIの特徴の1つに「株価」そのものだけを計算対象とせず、日付との相関関係を見ていることが挙げられます。

直感的な例で言うと、例えば過去7日間、ずっと株価が上昇した場合、RCIは100をマークします。これは日付、つまり現在から過去にさかのぼった際に1から7までの順位をつけ、その順位が株価の終値の順位と完全に相関しているためです。

なおころ
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逆に、過去7日間、連続して株価が下落したとなるとRCIはマイナス100となりますね。

RCIの計算方法と具体例

RCIの計算方法

  • 基準となる期間の日付をさかのぼって順位をつける
  • その期間の終値の高い順に順位をつける
  • 定義式に当てはめて計算する

簡単な数字を使って例を考えてRCIを算出してみましょう。

11/05を基準に5日間で考えた場合:株価が5連続で上昇

日付終値前日比終値順位日付順位終値と
日付の
順位差
終値と
日付の
順位差の
二乗(d)
11/011010+105500
11/021020+104400
11/031030+103300
11/041040+102200
11/051050+10110 0

RCI =  [ 1 – 6 × 0 ÷ (5 × (25 – 1))] ×100(%) = [ 1 – 0 ] ×100(%) = 100%

なおころ
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RCIはMAXの100%。買われすぎ感が強いことが分かります!

11/11を基準に5日間で考えた場合:株価が4連騰した後に急落

日付終値前日比終値順位日付順位終値と
日付の
順位差
終値と
日付の
順位差の
二乗(d)
11/111010+104511
11/121020+103411
11/131030+102311
11/141040+101211
11/15950-90514 16

RCI =  [ 1 – 6 × 20 ÷ (5 × (25 – 1))] ×100(%) = [ 1 – 1 ] ×100(%) = 0%

なおころ
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RCIは0%をマーク。急落によるトレンド転換が予想されますね。

以上の通り、日付順位と終値順位の相関を見ている指標だと分かればOKです。次章では、オリジナル設計を具体例にRCIの動きを確認してみましょう!

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【チャート分析】RCIの具体例と見方

出典:トレーディングビューRCI出典:トレーディングビューRCI
  • 0を基準に買われすぎ、売られすぎを判断
  • 100%、-100%に近づくほどトレンド転換の目安に
  • ゴールデン、デッドクロスが売買サイン

RCIのひとつの目安は0を上回っているか下回っているか。一定期間の終値の強さはそのままトレンドの転換点としても機能します。プラスなら買われすぎ領域、マイナスなら売られすぎ領域です。

また、100%(-100%)に近づくほど買われすぎ(売られすぎ)感が強くなり、トレンド転換の目安になります。もちろん複数の期間をとることによって(RCIの線を複数出力することによって)、ゴールデン・デッドクロスが発生。売買のサインとしても機能するでしょう

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【チャート分析】RCIまとめ

RCIとは

  • RCIとは「日付」と「株価」それぞれに順位をつけ、両者の相関関係を評価する指標
  • RCIの変動範囲は -100〜100
  • 0を基準に買われすぎ、売られすぎを判断
  • 100%、-100%に近づくほどトレンド転換の目安に
  • ゴールデン、デッドクロスが売買サイン

日付と株価の相関関係をみるRCI。

株価の上昇幅をみるRSIと合わせて使うとより正確な売買判断ができるでしょう。お試しあれ。

 

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それではまた、株式市場でお会いしましょう。
すべての投資家達へ。なおころより。

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