チャート分析

【チャート分析】ストキャスティクスとは?定義や見方を解説

売買タイミングの指南役となるテクニカル分析に、推測統計学の世界を持ち込んだ『ストキャスティクス』を分かりやすくご紹介!

ゆっくり考えれば何も難しいことはありません。

この機会にマスターして買われすぎ、売られすぎを判別できるようになりましょう!

本記事の結論:ストキャスティクスとは

  • ストキャスティクスとは過去の株価の高値と安値に対して現在の株価の位置を表した指標
  • ストキャスティクスの変動範囲は 0%〜100%
  • 50%を基準に買われすぎ、売られすぎを判断
  • ファストストキャスティクスとスローストキャスティクスが存在
  • ゴールデン、デッドクロスが売買サイン
なおころ
なおころ
トレーディングビューなら簡単にストキャスティクスを設定できますよ。チャート分析に挑戦してみたい方はどうぞ!
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【チャート分析】ストキャスティクスの定義と計算式

ストキャスティクスの定義と計算式ストキャスティクスの定義と計算式

ストキャスティクスは3本の線で構成される

  1. %K:(現在の株価の終値 – 過去n日間の最安値) ÷ (同じ過去n日間の最高値 – 過去n日間の最安値)
  2. %D:%Kの3日平均
  3. スロー%D:%Dの3日平均

頭を悩ませるのは3本の線の中で%Kだけですね。あとは平均するだけです。

%Kとは一定期間の値幅(最高値〜最安値)を100とした場合に、現在の株価がその何%に位置しているかを評価する指標です。

期間内の最高値と終値が等しい場合は%Kは100%、逆に最安値と現在の株価が等しい場合は分子が0になるため%Kは0%です。

よって%Kの変動範囲は0%から100%。この数字が大きい小さいで買われすぎ、売られすぎを判断するのがストキャスティクスと言えるでしょう。

一般的には70%を超えると買われすぎ、30%を下回ると売られすぎの判定が下されます。

なおころ
なおころ
ストキャスティクスのポイントは、過去の株価に対して現在の株価がどのあたりに位置しているかを評価する指標であること。

【チャート分析】ファストストキャスティクスとスローストキャス

もちろんストキャスティクスでは%Kだけでの分析も有効ですが、複数線の組み合わせによって売買タイミングを判断することもできます。

  • ファストストキャスティクス:%Kと%Dで構成
  • スローストキャスティクス:%Dとスロー%Dで構成

ファストストキャスティクス

  • ファストストキャスティクス:%Kと%Dで構成

%Kが短期、%Dが長期の線となり、長期の線である%Dが遅れて動きます。当然、ゴールデンクロスデッドクロスの概念をそのまま活用可能。

例えば底値圏で短期の%Kが%Dを下から上に抜いた時は買いサイン。と考える投資家は多いので狙い目ですね。

スローストキャスティクス

  • スローストキャスティクス:%Dとスロー%Dで構成

%Dと、%Dをさらになだらかにしたスロー%Dの2線で構成されるのがスローストキャスティクス。ファストと同様に、ゴールデンクロスが買いサイン、デッドクロスが売りサインとして機能します。

ファストストキャスティクスは株価への反応が良すぎて指標が大きく動きすぎる傾向あり。スイングトーレドなど何日か株を保有する投資スタイルであればスローを使うのが一般的でしょう。

なおころ
なおころ
逆に、デイトレーダーとなるとファストストキャスティクスの方がおすすめです。
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【チャート分析】ストキャスティクスの具体例

ファストストキャスティクスファストストキャスティクス

2124のジェイACリクルートメントのチャートをトレーディングビューから拝借。画像下の青線が%K、オレンジ線が%Dです。

最も顕著なのは8月下旬、%Kが%Dを下から上に抜けてゴールデンクロスが発生!同時期にには株価が小気味好く上昇しました。

なおころ
なおころ
売買タイミングを判断する上でひとつの指標として使う分には申し分ないでしょう!

【チャート分析】ストキャスティクスまとめ

本記事の結論:ストキャスティクスとは

  • ストキャスティクスとは過去の株価の高値と安値に対して現在の株価の位置を表した指標
  • ストキャスティクスの変動範囲は 0%〜100%
  • 50%を基準に買われすぎ、売られすぎを判断
  • ファストストキャスティクスとスローストキャスティクスが存在
  • ゴールデン、デッドクロスが売買サイン

過去の株価の値幅から現在の株価の位置を評価するストキャスティクス。

ファストとフロー、自分の投資スタイルに合う手法で売買タイミングを見極めましょう。

 

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それではまた、株式市場でお会いしましょう。
すべての投資家達へ。なおころより。

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