チャート分析

【チャート分析】VIXとは?定義や見方を分かりやすく解説

仮想通貨の躍進で一気に注目を集めたオシレーター系指標『VIX』を分かりやすくご紹介。

チャートの世界は株もFXも仮想通貨も同じです。この機会にマスターして今後の投資人生の礎としましょう!

本記事の結論:VIXとは

  • VIXはS&P500のボラティリティ
  • VIXは投資家の先行きの不安度を表す
  • VIXが高いほどリスクオフ
  • 20〜30まで上昇すれば上昇トレンドへ移行する目安
なおころ
なおころ
VIXもWeb上のチャートサービス『トレーディングビュー』で表示可能!チャート分析に挑戦してみたい方はぜひさわってみてください。

【チャート分析】VIXの定義と計算式

  • VIXはS&P500のボラティリティ
  • VIXは投資家の先行きの不安度を表す
  • VIXが高いほどリスクオフ

VIXの本題に入る前にS&P500とボラティリティについて確認しておきましょう。

VIXの前提:S&P500とボラティリティ

S&P500とはアメリカの代表的な企業500社で構成されるETFであり、日本におけるTOPIXの位置に近いでしょう。アメリカの株式市場全体の状況を把握する際に便利な指標です。

続いてボラティリティとは価格変動の大きさ。株価が大きく動けば動くほどボラティリティが大きい、小さければボラティリティも小さいと表現されます。

なおころ
なおころ
ここまで分かればあとは簡単、次節でVIXの定義を再確認しましょう!
あわせて読みたい
日経平均とTOPIXの違いとは?株式投資の基礎用語をわかりやすく解説 日経平均 TOPIX 対象銘柄 ・東証1部上場 ・日本企業を代表する225銘柄 ・東証1部上場 ・す...

VIXとはアメリカ株式市場の不安度である

出典:トレーディングビューS&P500出典:トレーディングビューS&P500

画像下のグラフがVIXを表しています。2008年頃にはリーマンショックでは株価は急落しているもののVIXは急騰しているのが分かりますね。投資家の先行き不安度を如実に表現しているのです。

なおころ
なおころ
VIXはリスクの大きさ。VIXが高くなるとみんなが金融商品を手放し、株価が下がる傾向にあります。

VIXの計算式は難解

  • VIXはS&P500のオプション価格から算出される

具体的な計算式についてはシカゴ・オプション取引のホワイトペーパーが詳しいですが、難解すぎるのため掲載は諦めました。。

なおころ
なおころ
オプション取引とは、将来の決められた期日にあらかじめ指定された価格で、対象となっている資産を買ったり売ったりする権利を売買する取引です。

要旨をまとめると、今から1ヶ月の間、S&P500に大きな変動があると想定されれば高くなる、大きな変動は発生しないと想定される場合は低くなる指数であると理解しておけば問題ないでしょう!

次章では、オリジナル設計を具体例にVIXの動きを確認してみましょう!

あわせて読みたい
オリジナル設計の株価が割安!決算発表に合わせて財務分析オリジナル設計の株価がまだまだ割安圏内で推移。財務を分析したところ安全性、成長性、収益性、割安性に大きな弱点はなく、文句なしに有望銘柄との結論が出ました。要チェックです。...

【チャート分析】VIXの具体例と見方

出典:トレーディングビューVIX出典:トレーディングビューVIX
  • トレーディングビューではWVF(VIXの汎用版)を活用
  • 20〜30まで上昇すれば株価が底となりやすい

前述の通り、VIXはS&P500のボラティリティです。

そのまま活用していてはアメリカの全体的な不安度を推し量ることしかできませんので、トレーディングビューでは汎用版のWVF(Williams VIX Fix)を使います。S&P500だけではなく、債券や個別株でも使えるようにウィリアムさんが開発したインデックス指数ですね。

もちろん、VIXと同じように使うことができます。20〜30をマークすると天井圏、投資家の不安度はMAX。恐怖のあまり、株価が下がりきった状況であると考えられるため、上昇トレンドへの転換が期待されます!

なおころ
なおころ
トレーディングビューならで簡単にVIXを設定できますよ。お試しあれ!

【チャート分析】VIXまとめ

VIXとは

  • VIXはS&P500のボラティリティ
  • VIXは投資家の先行きの不安度を表す
  • VIXが高いほどリスクオフ
  • 20〜30まで上昇すれば上昇トレンドへ移行する目安

投資家の恐怖の度合いを示すVIX。

他の投資家が今どんなふうに市場を見ているのかを判断するためにもってこいの指標です。

大統領選挙や長期金利変動時など大きなイベント時には特に注意して確認しましょう。

 

チャート分析と合わせて財務分析を活用して投資に挑戦してみたい方には『株式投資の教科書』がおすすめ。

財務指標の定義や解説など株式投資に必要な知識を詰め込んでいます。合わせてどうぞ!

関連記事;株式投資の教科書 〜企業分析からチャートの読み方までまるっとマスター!〜

 

それではまた、株式市場でお会いしましょう。
すべての投資家達へ。なおころより。

あわせて読みたい
株式投資の教科書 〜企業分析からチャートの読み方までまるっとマスター!〜株式投資初心者が疑問に思うことをまるっとまとめ。投資をはじめて稼ぐまでの流れや企業・チャート分析の方法など必要知識をこの1冊でインプット!...
あわせて読みたい
【チャート分析】テクニカル指標一覧 | 市場で生き残るための武器を揃えよう!チャート分析に必要不可欠なテクニカル指標(インジケーター)をまとめてご紹介。ひとつでも多く武器を揃えて市場での勝率をあげましょう!...